Сравнение AUSM с IBMT
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while IBMT is passively managed. Over the past year, AUSM returned 3.07% vs 4.70% for IBMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBMT с доходностью 1.10%.
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и IBMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.10% | 3.40% |
Correlation
The correlation between AUSM and IBMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. IBMT — Ранг доходности на риск
AUSM
IBMT
Сравнение AUSM c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | IBMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.34 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 1.53 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | 4.34 | +17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и IBMT
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -3.18% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -3.10% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.08% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и IBMT
Текущая волатильность для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) составляет 0.16%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что AUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.39% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.34% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 3.00% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.87% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.87% | -3.13% |
Сравнение комиссий AUSM и IBMT
И AUSM, и IBMT имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и IBMT
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IBMT в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.45% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and IBMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMT has higher volatility (0.39%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, AUSM dropped -0.42% vs IBMT's -3.18%.
On 1-year performance, IBMT leads with 4.70% vs 3.07% for AUSM. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMT has performed better with a 4.70% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSM and IBMT have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMT has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and iShares.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор