Сравнение AUNYX с NUV
AUNYX (AB Municipal Bond Inflation Strategy) and NUV (Nuveen Municipal Value Fund Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AUNYX returned 3.25%/yr vs 2.44%/yr for NUV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AUNYX charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for NUV.
Доходность
Сравнение доходности AUNYX и NUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUNYX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NUV с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции AUNYX превзошли акции NUV по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.44% соответственно.
AUNYX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.25%
NUV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам AUNYX и NUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 2.91% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | -4.84% | 7.30% | 4.58% | 6.74% | -0.07% | 3.36% |
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 1.90% | 10.27% | 4.04% | 3.99% | -14.03% | -3.51% | 7.50% | 19.75% | -4.83% | 10.33% |
Correlation
The correlation between AUNYX and NUV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between AUNYX and NUV shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUNYX vs. NUV — Ранг доходности на риск
AUNYX
NUV
Сравнение AUNYX c NUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUNYX | NUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.28 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.55 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 10.84 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUNYX | NUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 1.53 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.09 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.28 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AUNYX и NUV
Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки NUV в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и NUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUNYX | NUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.10% | -35.42% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -4.20% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -9.24% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -28.29% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.10% | -28.29% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -7.76% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -8.99% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.99% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUNYX и NUV
Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 0.78%, в то время как у Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUNYX | NUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.23% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.17% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 6.99% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 9.55% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 10.34% | -6.75% |
Сравнение комиссий AUNYX и NUV
AUNYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUV в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUNYX и NUV
Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NUV в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.02% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 4.30% | 4.30% | 4.16% | 3.94% | 3.91% | 3.41% | 3.35% | 3.48% | 4.01% | 3.99% | 4.10% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
AUNYX and NUV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUV has higher volatility (2.23%) compared to AUNYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, AUNYX dropped -14.10% vs NUV's -35.42%.
AUNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUNYX и NUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор