PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUNYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUNYX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUNYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		0.48%5.19%2.36%5.17%-4.84%7.30%4.58%6.74%-0.07%3.36%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 3.00% против 9.98% соответственно.

AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Bond Inflation Strategy

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с VTIPAUNYX с SPYAUNYX с ACGYXAUNYX с QUASX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий AUNYX и ALTFX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy

Доходность на риск

AUNYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUNYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUNYXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.24

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.47

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.27

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

0.85

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUNYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUNYXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.24

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.26

+0.58

Корреляция

Корреляция между AUNYX и ALTFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и ALTFX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и ALTFX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUNYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.10%

-80.01%

+65.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-15.81%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-35.87%

+27.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.10%

-35.87%

+21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-13.82%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-37.13%

+35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

4.99%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 1.10%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUNYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

6.65%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

11.16%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

18.78%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

18.16%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

17.99%

-14.41%