Сравнение AUIAX с FBLEX

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUIAX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUIAX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и FBLEX.

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.