PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUIAX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUIAX с BUFBX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUIAX (AB Equity Income Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AUIAX returned 12.20%/yr vs 9.40%/yr for BUFBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUIAX charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции AUIAX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.40% соответственно.

AUIAX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
10.41%
С начала года
14.39%
1 год
23.72%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.20%

BUFBX

1 день
1.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
9.06%
С начала года
11.15%
1 год
16.13%
3 года*
12.94%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUIAX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		14.39%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		11.15%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between AUIAX and BUFBX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1994 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AUIAX and BUFBX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с AWSHXAUIAX с SCHDAUIAX с OIEJXAUIAX с AVLVAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с CAMOXBUFBX с VTIBUFBX с VOOBUFBX с NFLYBUFBX с BUFMXBUFBX с PRWCXBUFBX с PFF

Доходность на риск

AUIAX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUIAXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.68

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.38

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.70

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.45

+1.41

AUIAX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и BUFBX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUIAXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-39.78%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-4.45%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-12.85%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-14.67%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-35.51%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.70%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.71%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и BUFBX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 2.77%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUIAXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.54%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.82%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.79%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.48%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.60%

+1.67%

Сравнение комиссий AUIAX и BUFBX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и BUFBX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности BUFBX в 8.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		7.01%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.19%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%

Часто задаваемые вопросы

AUIAX and BUFBX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (4.54%) compared to AUIAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, AUIAX dropped -46.97% vs BUFBX's -39.78%.

AUIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUIAX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор