PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGM с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGM с RBIL

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - AUGM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. AUGM is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, AUGM returned 7.57% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности AUGM и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGM показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

AUGM

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.97%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGM и RBIL

2026 (YTD)2025
AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August		2.91%5.79%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between AUGM and RBIL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с AUGM:
AUGM с PMAUAUGM с MSOOAUGM с NVDOAUGM с STENAUGM с MMAXAUGM с PMJNAUGM с PRXV
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с TIP

Доходность на риск

AUGM vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGM
Ранг доходности на риск AUGM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGM c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGMRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
4.35

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
6.69

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

2.13

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

7.82

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.90

42.95

-17.05

AUGM vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGM на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBIL равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGM и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUGM и RBIL

Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGMRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-0.52%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.52%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.07%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.10%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGM и RBIL

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AUGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGMRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.85%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

0.95%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

1.07%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.07%

+2.45%

Сравнение комиссий AUGM и RBIL

AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGM и RBIL

AUGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025
AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August		0.00%0.00%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AUGM and RBIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUGM has higher volatility (0.48%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, AUGM dropped -4.27% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, AUGM leads with 7.57% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGM has performed better with a 7.57% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for AUGM.

AUGM is categorized as Defined Outcome, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGM и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор