Сравнение AUGM с OCTB
AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности AUGM и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGM показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.99%.
AUGM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGM и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 3.36% | 1.06% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
Correlation
The correlation between AUGM and OCTB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGM vs. OCTB — Ранг доходности на риск
AUGM
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGM c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGM | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGM и OCTB
Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -4.79% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.24% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.66% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGM и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 7.14% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 7.14% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 7.14% | -3.68% |
Сравнение комиссий AUGM и OCTB
AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGM и OCTB
Ни AUGM, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AUGM and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
AUGM and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для AUGM и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор