PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEG.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEG.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUEG.L (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUEG.L returned 8.55%/yr vs 12.71%/yr for EMXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUEG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности AUEG.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUEG.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUEG.L показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.84%.

AUEG.L

1 день
-1.63%
1 месяц
3.58%
С начала года
26.01%
6 месяцев
26.71%
1 год
52.75%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.92%

EMXC.L

1 день
-1.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
36.84%
6 месяцев
40.89%
1 год
73.85%
3 года*
28.70%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEG.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		26.01%25.28%8.99%3.02%-10.18%-2.18%14.26%1.32%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.84%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%19.53%-1.34%

Correlation

The correlation between AUEG.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between AUEG.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUEG.L и EMXC.L

Секторы
AUEG.L
EMXC.L

Технологии

36.9%
45.0%

Финансовые услуги

19.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.6%
6.9%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

AUEG.L
36.9%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

AUEG.L
19.5%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

AUEG.L
9.6%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

AUEG.L
7.5%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

AUEG.L
6.9%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

AUEG.L
6.6%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

AUEG.L
4.1%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

AUEG.L
3.0%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

AUEG.L
2.9%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

AUEG.L
2.1%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

AUEG.L
1.0%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с AUEG.L:
AUEG.L с CW8G.LAUEG.L с VFEM.LAUEG.L с EWWAUEG.L с GLDAUEG.L с 500U.LAUEG.L с DEMS.LAUEG.L с EMVL.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

AUEG.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEG.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEG.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.53

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.29

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

5.28

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

19.96

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEG.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEG.L на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEG.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEG.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AUEG.L и EMXC.L

Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEG.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-35.29%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-14.33%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-18.37%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-27.39%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.69%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-8.63%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.80%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEG.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) составляет 7.40%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEG.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.64%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

19.08%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

21.45%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.70%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.18%

-2.27%

Сравнение комиссий AUEG.L и EMXC.L

AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEG.L и EMXC.L

Ни AUEG.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUEG.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AUEG.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.20% for AUEG.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEG.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор