Сравнение AUCP.L с VGIVX
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while VGIVX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AUCP.L returned 15.25%/yr vs 4.17%/yr for VGIVX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и VGIVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как VGIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGIVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции VGIVX по среднегодовой доходности: 15.25% против 4.17% соответственно.
AUCP.L
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.25%
VGIVX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и VGIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.67% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.94% | 5.00% | 8.16% | 4.96% | -6.82% | -1.48% | 2.72% | 9.69% | 3.05% | -0.91% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and VGIVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. VGIVX — Ранг доходности на риск
AUCP.L
VGIVX
Сравнение AUCP.L c VGIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | VGIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.40 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 6.80 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и VGIVX
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки VGIVX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и VGIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -16.84% | -64.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -4.70% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -8.80% | -26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -13.08% | -26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -16.84% | -28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -0.52% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -5.82% | -40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 1.66% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и VGIVX
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 1.61% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 4.98% | +30.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 6.38% | +38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.96% | 8.42% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.19% | 9.71% | +26.48% |
Сравнение комиссий AUCP.L и VGIVX
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGIVX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и VGIVX
AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and VGIVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и VGIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор