PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCP.L с USVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCP.L с USVN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, AUCP.L returned 44.14%/yr vs 0.96%/yr for USVN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for USVN.

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и USVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как USVN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у USVN с доходностью -0.03%.

AUCP.L

1 день
5.97%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-6.42%
1 год
50.86%
3 года*
44.14%
5 лет*
22.06%
10 лет*
15.25%

USVN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.52%
1 год
4.64%
3 года*
0.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и USVN

2026 (YTD)202520242023
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-7.67%161.99%20.20%1.79%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		-0.03%-0.01%1.78%-2.45%

Correlation

The correlation between AUCP.L and USVN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

US Treasury 7 Year Note ETF

Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L
Часто сравнивают с USVN:
USVN с UFIVUSVN с BIVUSVN с UTREUSVN с BILUSVN с UTENUSVN с TBILUSVN с OBIL

Доходность на риск

AUCP.L vs. USVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USVN
Ранг доходности на риск USVN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c USVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUCP.LUSVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.73

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.13

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.78

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

1.92

+2.38

AUCP.L vs. USVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа USVN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и USVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и USVN

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки USVN в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и USVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCP.LUSVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-7.81%

-73.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.61%

-6.04%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-7.52%

-28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-3.23%

-27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.88%

-3.65%

-42.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

2.43%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и USVN

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCP.LUSVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

1.29%

+13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

4.92%

+30.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

6.44%

+38.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

7.31%

+31.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.19%

7.31%

+28.88%

Сравнение комиссий AUCP.L и USVN

AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USVN в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и USVN

AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM202520242023
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		3.74%3.81%4.07%2.91%

Часто задаваемые вопросы

AUCP.L and USVN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

AUCP.L is categorized as Precious Metals, while USVN is Government Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Legal & General and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.15% for USVN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и USVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор