Сравнение AUCP.L с UFIV
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, AUCP.L returned 44.14%/yr vs 1.31%/yr for UFIV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for UFIV.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и UFIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как UFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFIV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у UFIV с доходностью 0.05%.
AUCP.L
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.25%
UFIV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUCP.L и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.67% | 161.99% | 20.20% | 1.79% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 0.05% | -0.72% | 2.85% | -1.35% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and UFIV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. UFIV — Ранг доходности на риск
AUCP.L
UFIV
Сравнение AUCP.L c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 1.90 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и UFIV
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки UFIV в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и UFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -7.66% | -74.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -5.75% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -7.66% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -3.51% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -3.22% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 2.26% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и UFIV
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 1.21% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 4.73% | +30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 6.20% | +38.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.96% | 6.79% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.19% | 6.79% | +29.40% |
Сравнение комиссий AUCP.L и UFIV
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UFIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и UFIV
AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and UFIV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while UFIV is Government Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Legal & General and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.15% for UFIV.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и UFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор