PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUCP.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью -0.23%.


AUCP.L

1 день
5.97%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-6.42%
1 год
50.86%
3 года*
44.14%
5 лет*
22.06%
10 лет*
15.25%

TREX.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.50%
3 года*
0.91%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и TREX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
-7.67%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%17.60%36.28%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.23%0.68%1.52%-1.60%-4.83%-2.11%6.54%5.06%

Correlation

The correlation between AUCP.L and TREX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Gold Mining UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

AUCP.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUCP.LTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.92

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

2.27

+2.03

AUCP.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и TREX.L

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки TREX.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и TREX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUCP.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-26.14%

-55.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.61%

-5.89%

-29.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-8.06%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-16.85%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-20.57%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.88%

-16.53%

-29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

2.40%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и TREX.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUCP.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

2.01%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

5.36%

+30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

6.81%

+38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

9.83%

+29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.19%

10.06%

+26.13%

Сравнение комиссий AUCP.L и TREX.L

AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и TREX.L

AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%

Часто задаваемые вопросы


AUCP.L and TREX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

AUCP.L is categorized as Precious Metals, while TREX.L is Government Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор