Сравнение AUCO.L с XGDU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L).

AUCO.L и XGDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XGDU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и XGDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и XGDU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF	9.63%	181.83%	17.96%	15.02%	-14.29%	-10.15%	9.86%
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	8.45%	64.71%	26.20%	13.45%	0.32%	-3.91%	9.83%

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у XGDU.L с доходностью 8.45%.

AUCO.L

1 день: -2.26%

1 месяц: -11.06%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 28.19%

1 год: 116.42%

3 года*: 53.76%

5 лет*: 28.07%

10 лет*: 19.33%

XGDU.L

1 день: -2.09%

1 месяц: -8.65%

С начала года: 8.45%

6 месяцев: 21.91%

1 год: 49.12%

3 года*: 32.79%

5 лет*: 21.87%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G Gold Mining UCITS ETF

Название символа

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с AUCO.L:

AUCO.L с ETRA.L AUCO.L с SPAP.L AUCO.L с XGDG.L AUCO.L с REMX AUCO.L с BULP.L AUCO.L с XPPT.L AUCO.L с RTWO.L

Часто сравнивают с XGDU.L:

XGDU.L с SGLN.L XGDU.L с XGLD.L XGDU.L с PPFB.DE XGDU.L с SGLP.L XGDU.L с IAUM XGDU.L с GLDM XGDU.L с VUSA.L

Сравнение комиссий AUCO.L и XGDU.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%.

AUCO.L

L&G Gold Mining UCITS ETF

XGDU.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Доходность на риск

AUCO.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XGDU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AUCO.L	XGDU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.47	1.86	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.74	2.33	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.72	2.88	+0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.03	10.79	+2.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCO.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XGDU.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и XGDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AUCO.L	XGDU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.47	1.86	+0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	1.29	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	1.09	-0.80

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и XGDU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и XGDU.L

Ни AUCO.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и XGDU.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и XGDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AUCO.L	XGDU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.40%	-21.59%	-56.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.56%	-17.47%	-13.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.36%	-21.00%	-28.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.23%	-12.02%	-6.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.76%	-7.16%	-35.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.72%	4.66%	+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и XGDU.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AUCO.L	XGDU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.77%	11.47%	+7.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	37.64%	22.40%	+15.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.84%	26.34%	+20.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.53%	17.05%	+20.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.37%	17.21%	+18.16%

Сравнение AUCO.L с XGDU.L

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и XGDU.L

Сравнение доходности по годам AUCO.L и XGDU.L

Доходность по периодам

AUCO.L

XGDU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AUCO.L и XGDU.L

Доходность на риск

AUCO.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

AUCO.L

XGDU.L

Сравнение AUCO.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AUCO.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и XGDU.L

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и XGDU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и XGDU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)