Сравнение AUCO.L с IAUP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L).
AUCO.L и IAUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и IAUP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUCO.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 9.63% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 21.74% | 44.15% | -10.43% | 10.00% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 10.99% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции IAUP.L по среднегодовой доходности: 19.33% против 17.86% соответственно.
AUCO.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 116.42%
- 3 года*
- 53.76%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 19.33%
IAUP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 108.41%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUCO.L и IAUP.L
И AUCO.L, и IAUP.L имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
AUCO.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
AUCO.L
IAUP.L
Сравнение AUCO.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.71 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 12.85 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AUCO.L и IAUP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и IAUP.L
Ни AUCO.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и IAUP.L
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и IAUP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUCO.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -79.95% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -28.57% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.36% | -45.07% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.49% | -51.26% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -17.05% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -49.88% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 8.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и IAUP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеют волатильность 18.77% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 18.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 35.83% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 44.11% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 34.70% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 34.66% | +0.71% |