PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUCO.L с IAUP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и IAUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и IAUP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
9.63%181.83%17.96%15.02%-14.29%-10.15%21.74%44.15%-10.43%10.00%
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
10.99%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции IAUP.L по среднегодовой доходности: 19.33% против 17.86% соответственно.


AUCO.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.06%
С начала года
9.63%
6 месяцев
28.19%
1 год
116.42%
3 года*
53.76%
5 лет*
28.07%
10 лет*
19.33%

IAUP.L

1 день
-2.88%
1 месяц
-10.90%
С начала года
10.99%
6 месяцев
27.69%
1 год
108.41%
3 года*
44.23%
5 лет*
24.60%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Gold Mining UCITS ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий AUCO.L и IAUP.L

И AUCO.L, и IAUP.L имеют комиссию равную 0.55%.


Доходность на риск

AUCO.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUCO.LIAUP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.45

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.74

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.71

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

12.85

+0.17

AUCO.L vs. IAUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUP.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и IAUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUCO.LIAUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.11

+0.18

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и IAUP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и IAUP.L

Ни AUCO.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и IAUP.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и IAUP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUCO.LIAUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.40%

-79.95%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-28.57%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.36%

-45.07%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.49%

-51.26%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-17.05%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-49.88%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

8.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и IAUP.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеют волатильность 18.77% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUCO.LIAUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

18.60%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

35.83%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.84%

44.11%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

34.70%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

34.66%

+0.71%