PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCO.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUCO.L с GLDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).

AUCO.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и GLDE.L

2026 (YTD)20252024
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		12.17%181.83%-5.99%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		1.61%53.59%3.77%
Разные валюты инструментов

AUCO.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью 1.61%.

AUCO.L

1 день
7.53%
1 месяц
-14.77%
С начала года
12.17%
6 месяцев
28.13%
1 год
117.52%
3 года*
55.66%
5 лет*
28.66%
10 лет*
19.80%

GLDE.L

1 день
1.06%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с ETRA.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XGDG.LAUCO.L с REMXAUCO.L с BULP.LAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с RTWO.L
Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с MSTI.LGLDE.L с IGLN.L

Сравнение комиссий AUCO.L и GLDE.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDE.L в 0.35%.

AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

AUCO.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCO.LGLDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.27

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.63

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.59

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

6.02

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCO.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа GLDE.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCO.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.27

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.65

-1.35

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и GLDE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и GLDE.L

AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

TTM20252024
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и GLDE.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и GLDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AUCO.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.40%

-16.63%

-61.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-16.63%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-10.21%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-2.34%

-40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

4.21%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и GLDE.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUCO.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

9.77%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.69%

19.48%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

23.31%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

19.90%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

19.90%

+15.47%