PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUAD.L с CP9G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUAD.L с CP9G.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and CP9G.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) are both Asia Pacific Equities funds - AUAD.L tracks the MSCI Australia NR USD while CP9G.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUAD.L returned 5.92%/yr vs 1.54%/yr for CP9G.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AUAD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CP9G.L.

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и CP9G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у CP9G.L с доходностью 0.44%.

AUAD.L

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.83%
1 год
10.58%
3 года*
8.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

CP9G.L

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
2.14%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAD.L и CP9G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		7.98%4.65%3.37%7.57%5.81%10.13%5.57%18.09%-1.51%
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.44%6.02%0.85%-0.56%-1.42%6.76%0.48%13.35%-28.42%

Correlation

The correlation between AUAD.L and CP9G.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between AUAD.L and CP9G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUAD.L и CP9G.L

Секторы
AUAD.L
CP9G.L

Финансовые услуги

43.6%
48.0%

Сырьевые материалы

23.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.9%

Недвижимость

5.0%
12.3%

Здравоохранение

4.9%
4.7%

Энергетика

4.5%

-

Промышленность

4.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.6%

Технологии

1.1%
2.2%

Финансовые услуги

AUAD.L
43.6%
CP9G.L
48.0%

Сырьевые материалы

AUAD.L
23.0%
CP9G.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

AUAD.L
6.1%
CP9G.L
3.9%

Недвижимость

AUAD.L
5.0%
CP9G.L
12.3%

Здравоохранение

AUAD.L
4.9%
CP9G.L
4.7%

Энергетика

AUAD.L
4.5%
CP9G.L

-

Промышленность

AUAD.L
4.5%
CP9G.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

AUAD.L
3.6%
CP9G.L
3.1%

Коммуникационные услуги

AUAD.L
2.0%
CP9G.L
2.5%

Коммунальные услуги

AUAD.L
1.7%
CP9G.L
1.6%

Технологии

AUAD.L
1.1%
CP9G.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L
Часто сравнивают с CP9G.L:
CP9G.L с PADV.LCP9G.L с HMAF.LCP9G.L с HMXD.LCP9G.L с XMID.LCP9G.L с LAUU.LCP9G.L с IDAP.LCP9G.L с HSXJ.L

Доходность на риск

AUAD.L vs. CP9G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c CP9G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUAD.LCP9G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.18

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.34

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.28

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

0.73

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUAD.L vs. CP9G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CP9G.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и CP9G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUAD.LCP9G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и CP9G.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки CP9G.L в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и CP9G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUAD.LCP9G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-42.54%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.61%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-15.80%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-17.98%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-11.42%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-18.45%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.94%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и CP9G.L

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP9G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUAD.LCP9G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.50%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.22%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

11.60%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.73%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.92%

+5.17%

Сравнение комиссий AUAD.L и CP9G.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CP9G.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и CP9G.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CP9G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		1.61%1.78%3.57%4.17%3.96%2.50%3.14%4.98%2.43%
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUAD.L and CP9G.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CP9G.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CP9G.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while CP9G.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for AUAD.L and 0.35% for CP9G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и CP9G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор