PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AU с XGD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock, while XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 13.23%/yr for XGD.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AU и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AU торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции XGD.TO по среднегодовой доходности: 20.46% против 13.23% соответственно.

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.67%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
86.54%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%

XGD.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-16.52%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-3.04%
1 год
55.75%
3 года*
39.72%
5 лет*
17.61%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-4.25%156.14%10.29%6.44%-8.90%-5.76%24.05%46.20%-11.54%8.29%

Correlation

The correlation between AU and XGD.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.76

The correlation between AU and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW

Доходность на риск

AU vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUXGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.67

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.63

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

4.60

+1.58

AU vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AU и XGD.TO

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и XGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-80.30%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.03%

-34.40%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.71%

-34.40%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-44.90%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-47.12%

-20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-29.21%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-40.83%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

12.14%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и XGD.TO

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

16.16%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

36.18%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.45%

44.61%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.13%

33.65%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.79%

34.19%

+15.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и XGD.TO

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AU and XGD.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и XGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор