PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATYR с ATAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATYR с ATAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATYR (aTyr Pharma, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ATYR returned -40.04%/yr vs 37.04%/yr for ATAI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATYR и ATAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATYR показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 10.76%.

ATYR

1 день
-3.83%
1 месяц
-40.67%
С начала года
-36.14%
6 месяцев
-35.12%
1 год
-90.72%
3 года*
-40.04%
5 лет*
-35.73%
10 лет*
-36.72%

ATAI

1 день
-5.82%
1 месяц
7.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.58%
1 год
92.77%
3 года*
37.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATYR и ATAI

2026 (YTD)20252024202320222021
ATYR
aTyr Pharma, Inc.		-36.14%-78.37%156.74%-35.62%-70.68%66.00%
ATAI
Atai Life Sciences N.V.		10.76%207.52%-5.67%-46.99%-65.14%-60.77%

Correlation

The correlation between ATYR and ATAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATYR:

$49.03M

ATAI:

$1.62B

EPS

ATYR:

-$0.73

ATAI:

-$2.67

Коэффициент P/S

ATYR:

252.24

ATAI:

322.62

Коэффициент P/B

ATYR:

0.85

ATAI:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

ATYR:

$190.00K

ATAI:

$3.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATYR:

-$22.33M

ATAI:

$3.49M

EBITDA (12 мес.)

ATYR:

-$71.35M

ATAI:

-$663.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

aTyr Pharma, Inc.

Atai Life Sciences N.V.

Часто сравнивают с ATYR:
ATYR с NUTXATYR с AVGOATYR с CLSDATYR с HTWS.L
Часто сравнивают с ATAI:
ATAI с CMPSATAI с IOVAATAI с SGMOATAI с NUTXATAI с BTSGATAI с ARRNFATAI с XTNT

Доходность на риск

ATYR vs. ATAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATYR
Ранг доходности на риск ATYR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATYR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATYR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATYR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATYR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ATAI
Ранг доходности на риск ATAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATYR c ATAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATYRATAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.16

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.07

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.94

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

3.16

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATYR vs. ATAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATYR на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ATAI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATYR и ATAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATYRATAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.16

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ATYR и ATAI

Максимальная просадка ATYR за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYR и ATAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATYRATAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-94.77%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.01%

-48.06%

-45.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.01%

-59.23%

-34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-77.22%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.18%

-79.77%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.79%

29.45%

+45.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ATYR и ATAI

aTyr Pharma, Inc. (ATYR) имеет более высокую волатильность в 82.02% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что ATYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATYRATAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

82.02%

16.28%

+65.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.15%

49.12%

+46.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.03%

80.65%

+59.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

83.69%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.34%

83.69%

+4.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATYR и ATAI

Ни ATYR, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATYR и ATAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели aTyr Pharma, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
954.00K
(ATYR) Общая выручка
(ATAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATYR and ATAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATYR has higher volatility (82.02%) compared to ATAI (16.28%). In terms of maximum drawdown, ATYR dropped -99.90% vs ATAI's -94.77%.

ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATYR и ATAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор