PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с INBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с INBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and INBX (Inhibrx, Inc.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while INBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, ATI returned 114.45% vs 540.30% for INBX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и INBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Inhibrx, Inc. (INBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у INBX с доходностью 12.82%.

ATI

1 день
1.50%
1 месяц
13.73%
С начала года
56.97%
6 месяцев
80.79%
1 год
114.45%
3 года*
66.00%
5 лет*
48.89%
10 лет*
29.69%

INBX

1 день
2.44%
1 месяц
-33.66%
С начала года
12.82%
6 месяцев
-4.68%
1 год
540.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и INBX

2026 (YTD)20252024
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		56.97%108.50%-10.24%
INBX
Inhibrx, Inc.		12.82%412.99%18.46%

Correlation

The correlation between ATI and INBX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

INBX:

-$8.40

Коэффициент P/S

ATI:

4.15

INBX:

1.06K

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

INBX:

$1.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

INBX:

-$508.00K

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

INBX:

-$117.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Inhibrx, Inc.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с INBX:
INBX с AXTIINBX с HOODINBX с COHRINBX с CIBINBX с LITEINBX с MUINBX с ENLT

Доходность на риск

ATI vs. INBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INBX
Ранг доходности на риск INBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c INBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Inhibrx, Inc. (INBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATIINBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
4.21

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
5.21

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

14.10

-9.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

36.07

-24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATI vs. INBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа INBX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и INBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATIINBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.21

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.51

-1.39

Просадки

Сравнение просадок ATI и INBX

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки INBX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и INBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIINBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-39.84%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-38.66%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-37.16%

+36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.64%

-16.96%

-43.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

15.08%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и INBX

Текущая волатильность для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) составляет 10.70%, в то время как у Inhibrx, Inc. (INBX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что ATI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIINBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

26.07%

-15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

62.17%

-33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

129.72%

-87.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

100.66%

-57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.48%

100.66%

-49.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и INBX

Ни ATI, ни INBX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
INBX
Inhibrx, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и INBX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Inhibrx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.15B
0
(ATI) Общая выручка
(INBX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATI and INBX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INBX has higher volatility (26.07%) compared to ATI (10.70%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs INBX's -39.84%.

INBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и INBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор