Сравнение ATGSX с FLSPX
ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.
Доходность
Сравнение доходности ATGSX и FLSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ATGSX и FLSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.00% | 5.43% | -0.40% | 4.64% | -2.43% | 2.09% | 6.99% | 14.51% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 11.81% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 11.90% |
Correlation
The correlation between ATGSX and FLSPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ATGSX and FLSPX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGSX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск
ATGSX
FLSPX
Сравнение ATGSX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGSX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.72 | — |
Просадки
Сравнение просадок ATGSX и FLSPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGSX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGSX и FLSPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGSX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.63% | — |
Сравнение комиссий ATGSX и FLSPX
ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGSX и FLSPX
Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FLSPX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.95% | 1.17% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.05% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
ATGSX and FLSPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGSX и FLSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор