PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATESX с QLFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с QLFRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATESX charges 2.10%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и QLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -3.41%.

ATESX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.62%
1 год
7.20%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

QLFRX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-3.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и QLFRX

2026 (YTD)2025
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		4.62%-5.06%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		-3.41%6.80%

Correlation

The correlation between ATESX and QLFRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с JEPIATESX с KCEIX
Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QRPRXQLFRX с BIVIXQLFRX с NLSIXQLFRX с QCFIXQLFRX с QRPNXQLFRX с QSPRXQLFRX с BTPIX

Доходность на риск

ATESX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QLFRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATESXQLFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

—

—

ATESX vs. QLFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATESX и QLFRX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и QLFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXQLFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-14.53%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.60%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.48%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и QLFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXQLFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

16.81%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

16.81%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

16.81%

-5.70%

Сравнение комиссий ATESX и QLFRX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и QLFRX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.23%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and QLFRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и QLFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор