Сравнение ATCL с CHPY
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.31% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 58.75% |
Correlation
The correlation between ATCL and CHPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ATCL c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и CHPY
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -12.19% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.97% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.14% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 32.57% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 36.37% | -28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 36.37% | -28.07% |
Сравнение комиссий ATCL и CHPY
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и CHPY
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.58% | 0.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and CHPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.64%, compared with 4.58% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор