PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATACX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATACX с QEVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATACX (ATAC Rotation Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, ATACX returned -0.38%/yr vs 9.15%/yr for QEVOX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ATACX charges 1.74%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности ATACX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Rotation Fund (ATACX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATACX показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 53.48%.

ATACX

1 день
-1.78%
1 месяц
5.90%
С начала года
18.32%
6 месяцев
15.84%
1 год
28.25%
3 года*
16.15%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.34%

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATACX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATACX
ATAC Rotation Fund		18.32%18.74%5.05%2.10%-25.80%-10.55%72.81%0.09%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		53.48%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between ATACX and QEVOX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.19

The correlation between ATACX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Rotation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с ATACX:
ATACX с SPYATACX с PBAIXATACX с PDXATACX с ABRYXATACX с ABRZXATACX с CRDBXATACX с GPIFX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX

Доходность на риск

ATACX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATACX
Ранг доходности на риск ATACX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATACX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATACX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATACX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATACX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Rotation Fund (ATACX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATACXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.14

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.64

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

6.15

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

23.66

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATACX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATACX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATACX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATACXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.14

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ATACX и QEVOX

Максимальная просадка ATACX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATACX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATACXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-28.47%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.69%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-21.21%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.75%

-27.40%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-10.06%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-13.87%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ATACX и QEVOX

ATAC Rotation Fund (ATACX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ATACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATACXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

6.09%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

21.66%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

24.87%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

20.01%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.72%

-1.23%

Сравнение комиссий ATACX и QEVOX

ATACX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATACX и QEVOX

Дивидендная доходность ATACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности QEVOX в 43.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATACX
ATAC Rotation Fund		1.56%1.85%0.92%0.00%0.00%0.00%13.13%0.90%1.10%8.15%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATACX and QEVOX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATACX has higher volatility (9.73%) compared to QEVOX (6.09%). In terms of maximum drawdown, ATACX dropped -51.26% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATACX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор