Сравнение AT1S.L с PRFD.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - AT1S.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index while PRFD.L tracks the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs -1.33%/yr for PRFD.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PRFD.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и PRFD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1S.L торгуется в GBp, в то время как PRFD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRFD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у PRFD.L с доходностью -0.79%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
PRFD.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1S.L и PRFD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.09% | 5.25% | 16.25% | -3.05% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.79% | -4.84% | 6.48% | 4.09% | -12.17% | 3.73% | 2.70% | 13.38% | -3.15% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and PRFD.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. PRFD.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
PRFD.L
Сравнение AT1S.L c PRFD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | PRFD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.25 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 0.50 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и PRFD.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки PRFD.L в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и PRFD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | PRFD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -24.93% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -6.18% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -13.99% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -19.40% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -11.00% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -6.73% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.08% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и PRFD.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | PRFD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.56% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 7.40% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 12.18% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 12.46% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.73% | -2.32% |
Сравнение комиссий AT1S.L и PRFD.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRFD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и PRFD.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PRFD.L в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and PRFD.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1S.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1S.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.50% for PRFD.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и PRFD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор