Сравнение AT1D.L с SGLP.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 17.67%/yr for SGLP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.88%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам AT1D.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 9.74% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and SGLP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between AT1D.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
SGLP.L
Сравнение AT1D.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.79 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 1.95 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и SGLP.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -63.75% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -24.87% | +21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -24.87% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -24.87% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -24.73% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -31.66% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 10.09% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 6.47% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 21.08% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 24.32% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 21.88% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 18.28% | -4.20% |
Сравнение комиссий AT1D.L и SGLP.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и SGLP.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and SGLP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SGLP.L is Gold. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор