Сравнение AT1D.L с LQDE.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and LQDE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while LQDE.L is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar US Corporate Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs -0.21%/yr for LQDE.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for LQDE.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и LQDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как LQDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у LQDE.L с доходностью -0.58%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
LQDE.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -0.58%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам AT1D.L и LQDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.58% | 0.39% | 2.83% | 3.68% | -8.03% | -1.11% | 7.72% | 13.38% | 2.36% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and LQDE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. LQDE.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
LQDE.L
Сравнение AT1D.L c LQDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | LQDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.67 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 1.56 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и LQDE.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки LQDE.L в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и LQDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | LQDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -25.28% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.44% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.22% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.49% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -9.02% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.91% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.34% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и LQDE.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | LQDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.08% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.04% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 7.55% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 9.93% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.83% | +3.25% |
Сравнение комиссий AT1D.L и LQDE.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LQDE.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и LQDE.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности LQDE.L в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.05% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and LQDE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LQDE.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while LQDE.L tracks Morningstar US Corporate Bond TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.20% for LQDE.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и LQDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор