PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 16.90% vs 3.90% for SXRM.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.82%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
6.25%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.89%
1 год
16.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.90%
3 года*
0.92%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.37%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.82%-3.81%5.50%0.84%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and SXRM.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

ASWC.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASWC.DESXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.92

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.80

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.16

+0.94

ASWC.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-21.13%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-4.85%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-15.53%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.59%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.80%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и SXRM.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.28%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

4.76%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

6.30%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

9.25%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

8.80%

+10.31%

Сравнение комиссий ASWC.DE и SXRM.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и SXRM.DE

Ни ASWC.DE, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and SXRM.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.

ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while SXRM.DE is Government Bonds. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор