Сравнение ASWA.DE с VALD.DE
ASWA.DE (HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ASWA.DE tracks the SGI European Green Deal ESG Screened while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past year, ASWA.DE returned 0.26% vs 18.73% for VALD.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWA.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASWA.DE и VALD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASWA.DE показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.
ASWA.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWA.DE и VALD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | -10.58% | 26.07% | -11.37% | -2.40% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 4.23% |
Correlation
The correlation between ASWA.DE and VALD.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ASWA.DE and VALD.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWA.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск
ASWA.DE
VALD.DE
Сравнение ASWA.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWA.DE | VALD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.47 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 8.35 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWA.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.62 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ASWA.DE и VALD.DE
Максимальная просадка ASWA.DE за все время составила -30.36%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWA.DE и VALD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWA.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.36% | -41.02% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.36% | -7.54% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -0.96% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -8.18% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.24% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWA.DE и VALD.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ASWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWA.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 3.80% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 9.29% | +27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 11.54% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 14.41% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 15.89% | +8.83% |
Сравнение комиссий ASWA.DE и VALD.DE
ASWA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VALD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWA.DE и VALD.DE
ASWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ASWA.DE and VALD.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ASWA.DE.
ASWA.DE tracks SGI European Green Deal ESG Screened, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: HANetf and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.60% for ASWA.DE and 0.30% for VALD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASWA.DE и VALD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор