PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRR.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRR.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 14.83%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRR.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRR.DE показывает доходность 11.11%, а PRAE.DE немного ниже – 10.89%.

ASRR.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
7.40%
С начала года
11.11%
1 год
15.65%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRR.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRR.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		11.11%11.63%7.07%13.88%-10.86%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		10.89%20.48%8.47%15.73%-5.72%

Correlation

The correlation between ASRR.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between ASRR.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRR.DE:
ASRR.DE с CEMT.DEASRR.DE с ASRD.DEASRR.DE с ESEE.DEASRR.DE с EXXX.DEASRR.DE с H4ZZ.DEASRR.DE с ESEA.DEASRR.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

ASRR.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRR.DE
Ранг доходности на риск ASRR.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRR.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRR.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRR.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.62

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.34

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.24

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

8.75

-4.21

ASRR.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRR.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRR.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRR.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRR.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-37.01%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.52%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.93%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.86%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.23%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.44%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRR.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) составляет 3.12%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRR.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.09%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.17%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.41%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.77%

-3.00%

Сравнение комиссий ASRR.DE и PRAE.DE

ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRR.DE и PRAE.DE

Ни ASRR.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRR.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ASRR.DE.

ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор