Сравнение ASRR.DE с LGGE.DE
ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 25.02%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASRR.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 14.94%.
ASRR.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRR.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 11.11% | 11.63% | 7.07% | 13.88% | -10.86% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 14.94% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.43% |
Correlation
The correlation between ASRR.DE and LGGE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between ASRR.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRR.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
ASRR.DE
LGGE.DE
Сравнение ASRR.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRR.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.04 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 14.67 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRR.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRR.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -20.11% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -7.28% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -14.71% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.19% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.17% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.00% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRR.DE и LGGE.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRR.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.74% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.89% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.19% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.52% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.51% | +0.26% |
Сравнение комиссий ASRR.DE и LGGE.DE
И ASRR.DE, и LGGE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRR.DE и LGGE.DE
ASRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.51% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ASRR.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRR.DE and LGGE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: BNP Paribas and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор