PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRR.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRR.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 15.63%/yr for ETDD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRR.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у ETDD.DE с доходностью 9.74%.

ASRR.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
7.40%
С начала года
11.11%
1 год
15.65%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETDD.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.45%
С начала года
9.74%
1 год
18.84%
3 года*
15.63%
5 лет*
12.30%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRR.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRR.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		11.11%11.63%7.07%13.88%-10.86%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.74%22.09%10.79%22.54%-5.69%

Correlation

The correlation between ASRR.DE and ETDD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between ASRR.DE and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRR.DE:
ASRR.DE с CEMT.DEASRR.DE с ASRD.DEASRR.DE с ESEE.DEASRR.DE с EXXX.DEASRR.DE с H4ZZ.DEASRR.DE с ESEA.DEASRR.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

ASRR.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRR.DE
Ранг доходности на риск ASRR.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRR.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRR.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRR.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.17

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.71

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

5.98

-1.45

ASRR.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRR.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETDD.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRR.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRR.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRR.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-38.41%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.99%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.51%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.80%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.55%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.14%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRR.DE и ETDD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) составляет 3.12%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRR.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.00%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.37%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

16.04%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.58%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.95%

-3.18%

Сравнение комиссий ASRR.DE и ETDD.DE

ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRR.DE и ETDD.DE

Ни ASRR.DE, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRR.DE and ETDD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ASRR.DE.

ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор