Сравнение ASMU с DJP
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. ASMU is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 25.37%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам ASMU и DJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 17.08% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 13.67% |
Correlation
The correlation between ASMU and DJP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. DJP — Ранг доходности на риск
ASMU
DJP
Сравнение ASMU c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMU | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.01 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ASMU и DJP
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -78.35% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -35.53% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -50.86% | +37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.32% | 19.21% | +78.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 19.00% | +78.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 17.09% | +80.23% |
Сравнение комиссий ASMU и DJP
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и DJP
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.17% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and DJP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DJP.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор