PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с JGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с JGMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. ASMNX is actively managed, while JGMNX is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASMNX charges 0.88%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и JGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGMNX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.28%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и JGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.51%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%

Correlation

The correlation between ASMNX and JGMNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between ASMNX and JGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Janus Henderson Triton Fund Class N

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JANEXJGMNX с JGLTXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO

Доходность на риск

ASMNX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMNX vs. JGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXJGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и JGMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXJGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и JGMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXJGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.58%

—

Сравнение комиссий ASMNX и JGMNX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и JGMNX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности JGMNX в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.74%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and JGMNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и JGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор