PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 36.00% против 17.48% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between ASML and NOVO-B.CO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

ASML vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.78

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.92

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.87

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.80

+8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.20

+22.27

ASML vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и NOVO-B.CO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-74.86%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-54.48%

+36.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-74.86%

+29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-74.86%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-74.86%

+18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-68.31%

+66.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-12.38%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

36.72%

-30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и NOVO-B.CO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

11.96%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

40.68%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

55.68%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

58.92%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

45.48%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

ASML and NOVO-B.CO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор