Сравнение ASML с GRT-UN.TO
ASML (ASML Holding N.V.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 13.54%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 36.00% против 13.54% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам ASML и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 15.06% | 28.67% | -11.77% | 17.98% | -35.94% | 40.23% | 25.54% | 35.22% | 5.57% | 24.29% |
Correlation
The correlation between ASML and GRT-UN.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between ASML and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
GRT-UN.TO:
CA$5.73B
ASML:
€25.86
GRT-UN.TO:
CA$6.39
ASML:
62.30
GRT-UN.TO:
14.79
ASML:
4.10
GRT-UN.TO:
0.91
ASML:
18.51
GRT-UN.TO:
9.15
ASML:
29.83
GRT-UN.TO:
1.02
ASML:
€33.69B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
ASML:
€17.72B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
ASML:
€12.99B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
ASML
GRT-UN.TO
Сравнение ASML c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 2.61 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 8.35 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и GRT-UN.TO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -89.30% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -13.29% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -31.60% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -43.95% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -49.61% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.42% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -18.51% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 4.19% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и GRT-UN.TO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 5.65% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 15.73% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 19.84% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 23.11% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 23.53% | +15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.68% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и GRT-UN.TO
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and GRT-UN.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор