Сравнение ASML.AS с XXSC.L
ASML.AS (ASML Holding N.V.) is a stock, while XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.80%/yr vs 8.01%/yr for XXSC.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и XXSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как XXSC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 76.68%, что значительно выше, чем у XXSC.L с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции XXSC.L по среднегодовой доходности: 35.80% против 8.01% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- 76.68%
- 6 месяцев
- 74.86%
- 1 год
- 146.04%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 35.80%
XXSC.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и XXSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 76.68% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 8.02% | 15.90% | 5.62% | 12.78% | -21.75% | 22.90% | 4.55% | 32.29% | -15.62% | 18.49% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and XXSC.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between ASML.AS and XXSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск
ASML.AS
XXSC.L
Сравнение ASML.AS c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML.AS) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML.AS | XXSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 1.43 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.67 | 5.03 | +18.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и XXSC.L
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и XXSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -77.06% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -9.91% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -18.72% | -26.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -32.83% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -42.75% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.70% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -21.58% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.81% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и XXSC.L
ASML Holding N.V. (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 3.72% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 10.70% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 12.99% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 20.98% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 19.31% | +14.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и XXSC.L
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and XXSC.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и XXSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор