Сравнение ASML.AS с SGLN.L
ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 12.65%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 33.95% против 12.65% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
SGLN.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.34% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and SGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between ASML.AS and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ASML.AS
SGLN.L
Сравнение ASML.AS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 1.62 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 4.14 | +17.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.21 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и SGLN.L
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -47.83% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -17.35% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -20.32% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -20.32% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -20.32% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.35% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -22.40% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 6.81% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и SGLN.L
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 4.82% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 20.31% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 23.36% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 21.84% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 18.03% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и SGLN.L
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and SGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор