Сравнение ASML.AS с NESN.SW
ASML.AS (ASML Holding NV) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 5.35%/yr for NESN.SW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 33.95% против 5.35% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
NESN.SW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 2.87% | 10.19% | -21.73% | -0.51% | -10.07% | 31.40% | 2.24% | 39.89% | 1.97% | 8.45% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and NESN.SW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between ASML.AS and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
ASML.AS
NESN.SW
Сравнение ASML.AS c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.36 | +8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | -0.63 | +21.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | -0.30 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и NESN.SW
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -32.59% | -57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -17.98% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -28.37% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -32.59% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -32.59% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.49% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -8.13% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 11.29% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и NESN.SW
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.00% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 14.87% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 21.58% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 18.45% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 17.28% | +16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и NESN.SW
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and NESN.SW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор