Сравнение ASML.AS с CSPX.AS
ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock, while CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.77%/yr vs 15.02%/yr for CSPX.AS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 61.76%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 33.77% против 15.02% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 25.08%
- С начала года
- 61.76%
- 6 месяцев
- 54.71%
- 1 год
- 129.23%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 22.75%
- 10 лет*
- 33.77%
CSPX.AS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 61.76% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.63% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and CSPX.AS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.60 |
The correlation between ASML.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
ASML.AS
CSPX.AS
Сравнение ASML.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 3.57 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | 12.76 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.25 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -33.65% | -56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -7.11% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -23.37% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -23.37% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -33.65% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -4.29% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.00% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и CSPX.AS
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 2.64% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 7.37% | +23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 11.36% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 15.13% | +23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 16.05% | +18.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор