Сравнение ASMG с ETRL
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ASMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for ETRL.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и ETRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 127.56%, что значительно выше, чем у ETRL с доходностью 3.01%.
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETRL
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и ETRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 94.39% |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 3.01% | -50.91% |
Correlation
The correlation between ASMG and ETRL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. ETRL — Ранг доходности на риск
ASMG
ETRL
Сравнение ASMG c ETRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | ETRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | -0.57 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и ETRL
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки ETRL в -76.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и ETRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -76.44% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.43% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -47.50% | +34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и ETRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 105.94% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 105.94% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 105.94% | -21.45% |
Сравнение комиссий ASMG и ETRL
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETRL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и ETRL
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как ETRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and ETRL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
ASMG has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for ETRL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 1.50% for ETRL.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и ETRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор