Сравнение ASMF с RONB
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and RONB (Baron First Principles ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while RONB is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for RONB.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и RONB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у RONB с доходностью -3.15%.
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RONB
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и RONB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.03% | 1.15% |
RONB Baron First Principles ETF | -3.15% | -0.33% |
Correlation
The correlation between ASMF and RONB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. RONB — Ранг доходности на риск
ASMF
RONB
Сравнение ASMF c RONB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Baron First Principles ETF (RONB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | RONB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | RONB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.44 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и RONB
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки RONB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и RONB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | RONB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -13.08% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -5.21% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.32% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и RONB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | RONB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 16.81% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.81% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.81% | -5.85% |
Сравнение комиссий ASMF и RONB
ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RONB в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и RONB
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как RONB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
RONB Baron First Principles ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and RONB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for RONB.
ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for RONB.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while RONB is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus and Baron Capital. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 1.00% for RONB.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и RONB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор