PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIU.L с CNSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIU.L с CNSG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASIU.L (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIU.L returned -6.46%/yr vs -4.77%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASIU.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.

Доходность

Сравнение доходности ASIU.L и CNSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASIU.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIU.L показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.

ASIU.L

1 день
-3.00%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
-13.57%
С начала года
-10.49%
1 год
-3.29%
3 года*
7.42%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

CNSG.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
-9.95%
С начала года
-7.93%
1 год
-4.78%
3 года*
7.69%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIU.L и CNSG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc		-10.49%37.10%12.45%-13.19%-25.57%-23.67%-0.92%3.41%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-7.93%27.10%18.51%-14.21%-21.64%-18.15%30.89%-12.14%

Correlation

The correlation between ASIU.L and CNSG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between ASIU.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с ASIU.L:
ASIU.L с BNKS.LASIU.L с LCCN.LASIU.L с GLDASIU.L с C500.LASIU.L с HMCA.LASIU.L с JRCD.LASIU.L с FLXC.L
Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.L

Доходность на риск

ASIU.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIU.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIU.LCNSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.26

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-0.25

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.26

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-0.60

+0.31

ASIU.L vs. CNSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIU.L на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CNSG.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIU.L и CNSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIU.L и CNSG.L

Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и CNSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIU.LCNSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-59.96%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.24%

-18.02%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-29.05%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.49%

-51.19%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-35.37%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.80%

-32.70%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

8.02%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIU.L и CNSG.L

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIU.LCNSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.82%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

13.42%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.07%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

28.75%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

27.57%

+0.60%

Сравнение комиссий ASIU.L и CNSG.L

ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIU.L и CNSG.L

ASIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ASIU.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ASIU.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.65% for ASIU.L and 0.45% for CNSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIU.L и CNSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор