Сравнение ASIU.L с BNKE.L
ASIU.L (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ASIU.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIU.L returned -6.88%/yr vs 27.90%/yr for BNKE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ASIU.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности ASIU.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASIU.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIU.L показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.38%.
ASIU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 41.68%
- 3 года*
- 49.80%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIU.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | -6.80% | 36.59% | 18.62% | -16.23% | -26.27% | -23.38% | 6.66% | -4.13% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.38% | 115.03% | 23.11% | 34.49% | -4.56% | 29.84% | -15.61% | 9.08% |
Correlation
The correlation between ASIU.L and BNKE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between ASIU.L and BNKE.L shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ASIU.L и BNKE.L
Секторы
ASIU.L
BNKE.L
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Технологии
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
ASIU.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
ASIU.L
BNKE.L
-
Финансовые услуги
ASIU.L
BNKE.L
Технологии
ASIU.L
BNKE.L
-
Здравоохранение
ASIU.L
BNKE.L
-
Промышленность
ASIU.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
ASIU.L
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
ASIU.L
BNKE.L
-
Недвижимость
ASIU.L
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
ASIU.L
BNKE.L
-
Энергетика
ASIU.L
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIU.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
ASIU.L
BNKE.L
Сравнение ASIU.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIU.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.27 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 7.13 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIU.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.74 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.99 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.73 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ASIU.L и BNKE.L
Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIU.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -51.47% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -19.23% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -20.19% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -42.24% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -3.57% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.13% | -11.54% | -24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 6.12% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIU.L и BNKE.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIU.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.76% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 20.13% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 24.99% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 28.15% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.95% | 32.03% | +7.92% |
Сравнение комиссий ASIU.L и BNKE.L
ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIU.L и BNKE.L
Ни ASIU.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASIU.L and BNKE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ASIU.L.
ASIU.L is categorized as China Equities, while BNKE.L is Financials Equities. ASIU.L tracks MSCI China NR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.65% for ASIU.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для ASIU.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор