PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIL.L с LCCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIL.L с LCCN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds from Amundi tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIL.L returned -5.89%/yr vs -3.86%/yr for LCCN.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASIL.L charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASIL.L торгуется в GBp, в то время как LCCN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCCN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIL.L показывает доходность -6.59%, а LCCN.L немного ниже – -6.66%.

ASIL.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-8.90%
1 год
6.57%
3 года*
6.87%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
0.37%

LCCN.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-9.04%
1 год
6.01%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIL.L и LCCN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-6.59%27.56%14.40%-17.94%-16.69%-22.70%-4.32%9.43%-0.26%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-6.66%22.63%21.46%-16.03%-12.96%-21.13%25.98%17.23%2.09%

Correlation

The correlation between ASIL.L and LCCN.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between ASIL.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIL.L и LCCN.L

Секторы
ASIL.L
LCCN.L

Потребительский циклический сектор

29.8%
26.4%

Коммуникационные услуги

21.2%
18.8%

Финансовые услуги

19.0%
19.1%

Технологии

11.7%
9.6%

Здравоохранение

5.9%
5.4%

Промышленность

4.4%
5.0%

Сырьевые материалы

3.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.2%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Энергетика

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

ASIL.L
29.8%
LCCN.L
26.4%

Коммуникационные услуги

ASIL.L
21.2%
LCCN.L
18.8%

Финансовые услуги

ASIL.L
19.0%
LCCN.L
19.1%

Технологии

ASIL.L
11.7%
LCCN.L
9.6%

Здравоохранение

ASIL.L
5.9%
LCCN.L
5.4%

Промышленность

ASIL.L
4.4%
LCCN.L
5.0%

Сырьевые материалы

ASIL.L
3.1%
LCCN.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

ASIL.L
2.8%
LCCN.L
3.2%

Недвижимость

ASIL.L
1.5%
LCCN.L
1.5%

Коммунальные услуги

ASIL.L
0.6%
LCCN.L
1.7%

Энергетика

ASIL.L

-

LCCN.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с FXC.LASIL.L с ASHRASIL.L с AAXJASIL.L с VOOASIL.L с MOATASIL.L с ACWI
Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L

Доходность на риск

ASIL.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIL.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIL.LLCCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.57

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.35

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

0.74

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIL.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCCN.L равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIL.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIL.LLCCN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.09

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и LCCN.L

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки LCCN.L в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и LCCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIL.LLCCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-56.30%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-17.02%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-24.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-49.10%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.00%

-31.69%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-27.00%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

8.07%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и LCCN.L

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIL.LLCCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.53%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.15%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.53%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

28.03%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

26.94%

-1.83%

Сравнение комиссий ASIL.L и LCCN.L

ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и LCCN.L

Ни ASIL.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASIL.L and LCCN.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.65% for ASIL.L and 0.29% for LCCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и LCCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор