Сравнение ASIAX с PRASX
ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ASIAX returned 8.95%/yr vs 10.08%/yr for PRASX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.
Доходность
Сравнение доходности ASIAX и PRASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIAX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у PRASX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям PRASX по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.08% соответственно.
ASIAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.95%
PRASX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 13.16%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- 57.91%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам ASIAX и PRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAX Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund | 20.22% | 24.56% | 9.59% | 0.87% | -10.82% | -6.10% | 25.76% | 17.78% | -11.50% | 29.13% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 31.43% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
Correlation
The correlation between ASIAX and PRASX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between ASIAX and PRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIAX vs. PRASX — Ранг доходности на риск
ASIAX
PRASX
Сравнение ASIAX c PRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIAX | PRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.03 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 15.67 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIAX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ASIAX и PRASX
Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и PRASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIAX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -70.53% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -14.39% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -18.34% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -41.93% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -45.07% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -18.53% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.69% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIAX и PRASX
Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 6.18%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIAX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.24% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 16.39% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.26% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.05% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.30% | -3.07% |
Сравнение комиссий ASIAX и PRASX
ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PRASX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIAX и PRASX
Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности PRASX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAX Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund | 17.81% | 21.41% | 8.68% | 2.84% | 7.25% | 7.71% | 7.37% | 5.67% | 7.17% | 7.91% | 1.09% | 3.15% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.47% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ASIAX and PRASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRASX has higher volatility (8.24%) compared to ASIAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs PRASX's -70.53%.
PRASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIAX и PRASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор