PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.36%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 7.29% против 14.25% соответственно.

ASIAX

1 день
2.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.29%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с DFRSXASIAX с MASGX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с FSEAXMGSEX с MSAQXMGSEX с FIQPXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX

Сравнение комиссий ASIAX и MGSEX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MGSEX в 1.18%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

ASIAX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.36

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.91

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.44

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

11.93

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.36

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между ASIAX и MGSEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и MGSEX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.34%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и MGSEX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-62.06%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.34%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-43.13%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-45.32%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-12.42%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-13.92%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и MGSEX

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 7.36%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.15%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

17.67%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.87%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

19.07%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

25.63%

-10.59%