PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с NBCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, ASHS returned 63.65% vs 68.17% for NBCE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 32.09%.

ASHS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.98%
С начала года
20.07%
6 месяцев
23.64%
1 год
63.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.06%

NBCE

1 день
-3.12%
1 месяц
7.62%
С начала года
32.09%
6 месяцев
32.92%
1 год
68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и NBCE

2026 (YTD)202520242023
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		20.07%39.48%2.68%-1.41%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		32.09%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between ASHS and NBCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between ASHS and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и NBCE

Секторы
ASHS
NBCE

Технологии

33.2%
33.7%

Промышленность

18.7%
17.7%

Сырьевые материалы

16.5%
11.7%

Здравоохранение

6.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.8%

Финансовые услуги

5.3%
14.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Энергетика

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.9%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Технологии

ASHS
33.2%
NBCE
33.7%

Промышленность

ASHS
18.7%
NBCE
17.7%

Сырьевые материалы

ASHS
16.5%
NBCE
11.7%

Здравоохранение

ASHS
6.2%
NBCE
4.2%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.3%
NBCE
6.8%

Финансовые услуги

ASHS
5.3%
NBCE
14.0%

Коммунальные услуги

ASHS
2.3%
NBCE
1.6%

Энергетика

ASHS
2.2%
NBCE
3.7%

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.7%
NBCE
4.3%

Коммуникационные услуги

ASHS
1.3%
NBCE
0.9%

Недвижимость

ASHS
0.5%
NBCE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с ASHXNBCE с KBANBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

ASHS vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.36

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.21

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

7.43

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

24.33

-10.09

ASHS vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCE равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и NBCE

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-28.42%

-41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.23%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-3.12%

-27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.49%

-8.98%

-39.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.81%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и NBCE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.72%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.69%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

15.74%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

20.40%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

24.39%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

24.39%

+1.21%

Сравнение комиссий ASHS и NBCE

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и NBCE

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.00%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and NBCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (9.69%) compared to ASHS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 68.17% vs 63.65% for ASHS. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 68.17% return vs 63.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор