PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с NBCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, ASHS returned 57.65% vs 62.13% for NBCE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 25.89%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

NBCE

1 день
0.49%
1 месяц
8.36%
С начала года
25.89%
6 месяцев
30.43%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и NBCE

2026 (YTD)202520242023
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-1.09%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		25.89%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between ASHS and NBCE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between ASHS and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и NBCE

Секторы
ASHS
NBCE

Технологии

29.8%
28.7%

Промышленность

19.7%
17.3%

Сырьевые материалы

19.4%
13.7%

Здравоохранение

7.2%
4.6%

Финансовые услуги

6.3%
15.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Технологии

ASHS
29.8%
NBCE
28.7%

Промышленность

ASHS
19.7%
NBCE
17.3%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
NBCE
13.7%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
NBCE
4.6%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
NBCE
15.2%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
NBCE
7.9%

Энергетика

ASHS
3.2%
NBCE
3.5%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
NBCE
1.2%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
NBCE
5.5%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
NBCE
1.7%

Недвижимость

ASHS
0.7%
NBCE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

ASHS vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.29

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.77

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

22.69

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCE равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.02

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ASHS и NBCE

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-28.42%

-41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.23%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-0.48%

-33.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-9.13%

-39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.75%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и NBCE

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеют волатильность 7.33% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

13.42%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.59%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

24.04%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

24.04%

+1.53%

Сравнение комиссий ASHS и NBCE

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и NBCE

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.05%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and NBCE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to NBCE (7.20%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 62.13% vs 57.65% for ASHS. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 62.13% return vs 57.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор