Сравнение ASGM с NFLT
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и NFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у NFLT с доходностью 1.82%.
ASGM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам ASGM и NFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 17.56% | 11.08% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.82% | 3.48% |
Correlation
The correlation between ASGM and NFLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. NFLT — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLT
Сравнение ASGM c NFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | NFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и NFLT
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и NFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -15.17% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.58% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.09% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и NFLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 4.19% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 4.47% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 4.94% | +12.07% |
Сравнение комиссий ASGM и NFLT
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и NFLT
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности NFLT в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.84% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.49% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and NFLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 3.84% for ASGM.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while NFLT is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.50% for NFLT.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и NFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор