Сравнение ASEC с TAXF
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASEC is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by American Century, while TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и TAXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASEC и TAXF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.11% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 0.76% |
Correlation
The correlation between ASEC and TAXF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. TAXF — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAXF
Сравнение ASEC c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | TAXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и TAXF
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и TAXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -13.93% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.10% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и TAXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 3.00% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 4.21% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 4.63% | -3.17% |
Сравнение комиссий ASEC и TAXF
И ASEC, и TAXF имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и TAXF
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TAXF в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.79% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and TAXF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC and TAXF have the same expense ratio: 0.29% per year.
TAXF has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.45% for ASEC.
ASEC is categorized as Mortgage Backed Securities, while TAXF is Municipal Bonds.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и TAXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор