PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с IEMU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с IEMU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L).

ASEA и IEMU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. IEMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и IEMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и IEMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%-2.88%
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		-0.83%39.99%3.03%24.18%-17.17%13.22%7.98%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у IEMU.L с доходностью -0.83%.

ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%

IEMU.L

1 день
3.53%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
3.45%
1 год
22.70%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с VXUSIEMU.L с ACWIIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с BBEUIEMU.L с DXJ

Сравнение комиссий ASEA и IEMU.L

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEMU.L в 0.12%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ASEA vs. IEMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c IEMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAIEMU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.26

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.72

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.84

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

6.75

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. IEMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IEMU.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и IEMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAIEMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между ASEA и IEMU.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и IEMU.L

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и IEMU.L

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки IEMU.L в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и IEMU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAIEMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-38.74%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.28%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-35.69%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.84%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.06%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.35%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и IEMU.L

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAIEMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.61%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.08%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.01%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

20.08%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.98%

-4.39%